Вопросы по эконометрике

1. Предмет эконометрика: определения и значимость в экономике.
2. Этапы эконометрического исследования.
3. Измерения в экономике: номинальная шкала.
4. Измерения в экономике: порядковая ( ранговая ) шкала.
5. Измерения в экономике: интервальная шкала.
6. Измерения в экономике: пропорциональная шкала.
7. Подгонка кривой.
8. Применение метода наименьших квадратов для оценки коэффициентов регрессионной функции одной переменной.
9. Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов.
10. Матричная форма представления оценки коэффициентов регрессии.
11. Оценка параметров регрессии с помощью системы нормальных уравнений.
12. Спецификация модели: отбор факторов.
13. Спецификация модели: выбор формы уравнения регрессии.
14. Оценка параметров уравнения множественной регрессии путем решения системы нормальных уравнений методом Крамера.
15. Использование стандартизованных переменных для оценки коэффициентов регрессии.
16. Средняя ошибка аппроксимации.
17. Коэффициент множественной корреляции, коэффициент множественной детерминации и его геометрическая интерпретация.
18. Частные уравнения регрессии.
19. Оценка надежности результатов множественной регрессии по F-критерию.
20. Частный F-критерий.
21. t-критерий Стьюдента для оценки значимости коэффициентов регрессии.
22. Предпосылки метода наименьших квадратов.
23. Гомоскедастичность, гетероскедастичность, метод Гольдфельда — Квандта.
24. Теорема Гаусса-Маркова.
25. Обобщенный метод наименьших квадратов.
26. Регулирование бинарными переменными вхождение качественного признака в регрессионную функцию.
27. Влияние априорной информации на способ включения фиктивных переменных в регрессионную функцию.
28. Виды моделей нелинейные относительно: включаемых переменных; оцениваемых параметров.
29. Методы оценок параметров для случая степенной регрессионной функции.
30. Методы оценок параметров для случая показательной регрессионной функции.
31. Методы оценок параметров для случая экспоненциальной регрессионной функции.
32. Методы оценок параметров для случая степенной, показательной, экспоненциальной регрессионных функций.
33. Оценка параметров для полиномиальной регрессии.
34. Определение коэффициентов эластичности по разным видам регрессионных моделей.
35. Системы совместных одновременных уравнений, используемые в экономике.
36. Структурная и приведенная формы модели.
37. Эндогенные и экзогенные переменные.
38. Проблема идентификации.
39. Косвенный метод наименьших квадратов.
40. Двухшаговый метод наимень­ших квадратов.
41. Компоненты временного ряда и их смысл.
42. Автокорреляция уровней временного ряда.
43. Метод скользящих средних для аддитивной модели.
44. Метод скользящих средних для мультипликативной модели.
45. Автокорреляционная функция временного ряда.
46. Основные виды трендов.
47. Сущность анализа остатков при наличии регрессион­ной модели.
48. Проверка остатков на наличие гомоскедастичности или гетероскедастичности.
49. Метод Дарбина-Уотсона.
50. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

Литература

1. Эконометрика: Учебник.Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.: ил.
2. Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие. И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 192 с.: ил.
3. Винн Р., Холден К., Введение в прикладной эконометрический анализ.Пер. с англ. С.А. Николаенко; Под ред. И с предислов. Р.М. Энтова. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 294 с., ил.
4. Дж. Себер, Линейный регрессионный анализ, - М.: "Мир", 1980
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. – 400 с.
6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.